Médias móveis: estratégias Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, vamos apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove todas as emoções. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demasiado é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como você ve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas para olhar para fora para quando filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média do centro. Médias móveis - médias simples e exponenciais Moving - simples e exponencial Introdução As médias móveis alisam os dados do preço para formar uma tendência que segue o indicador. Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um atraso. As médias móveis são retardadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bandas Bollinger. MACD eo Oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA sobre ele: Simple Moving Average Cálculo Uma simples média móvel é formada por calcular o preço médio de um título em um determinado número de períodos. A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco. Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são eliminados à medida que novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor de média móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel fique atrasada. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar assim que uma média móvel simples é usada como EMA do período anterior s no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcular o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 / (20 1) 0,0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo. De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você quer uma porcentagem específica para uma EMA, use esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA s: Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um valor de 10 Média móvel exponencial para Intel. As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move conforme novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno. Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa que o afeto da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. StockCharts volta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos para que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipada. O fator de Lag Quanto maior a média móvel, mais o lag. Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços virarem. Curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil e rápido para mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o desaceleram. As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - lethargic e lentos mudar. É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o S P 500 ETF com um EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um 100-dia SMA moagem mais elevada. Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latência. Simples vs médias exponenciais Moving Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, um não é necessariamente melhor do que o outro. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis aos preços recentes - e às recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou baixa até o final de março. Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Comprimentos e prazos A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos. Curtas médias móveis (5-20 períodos) são mais adequados para as tendências de curto prazo e de negociação. Os cartistas interessados em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos de média móvel são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendências Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão aumentando. Uma média móvel em queda indica que os preços, em média, estão caindo. A subida da média móvel de longo prazo reflecte uma tendência de alta a longo prazo. A queda da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que o fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses. As médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais cruzados. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema. Um sistema que utilizasse um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os crossovers médios móveis produzem sinais relativamente atrasados. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de crossover média móvel vai produzir lotes de Whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis. Mais uma vez, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com um EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em outubro atrasado (1), mas este não durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em novembro meados de (2). Este cruzamento durou mais, mas o próximo crossover de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outra whipsaw. Esta cruz bearish não durou por muito tempo enquanto o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde (4). Após três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20. Há dois takeaways aqui. Primeiramente, os crossovers são prone ao whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima / abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. MACD torna-se positivo durante uma cruz de ouro e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço Percentual (PPO) pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais. Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não coincidirão com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50,200,1). Havia quatro crossovers de média móvel durante um período de 2 1/2 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s meados. Mais uma vez, os crossovers de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preço As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um olharia para cruzes de preço de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a tendência maior está para cima. Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de um uptrend mais grande. Uma volta cruzada acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. O estoque movido acima e realizada acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve mergulhos abaixo dos 50 dias EMA no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços recuaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias fornecidos suportam várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência reverteu com uma quebra de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500. Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superações. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são a tendência que segue, ou retardar, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim embora. Afinal, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante está em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas dar também sinais atrasados. Não espere vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis não devem ser utilizados por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold níveis. Adicionando médias móveis para gráficos StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preços na bancada do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando outra linha de superposição para a bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com Varreduras StockCharts Aqui estão alguns exemplos de varreduras que os membros da StockCharts podem usar para varrer para várias situações de média móvel: Bullish Moving Average Cross: Esta varredura procura ações com uma média móvel em ascensão de 150 dias simples e uma linha de alta dos 5 EMA de dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está subindo, desde que ela esteja negociando acima de seu nível cinco dias atrás. Um cruzamento de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima do volume médio. Bearish Moving Average Cross: Esta pesquisa procura por ações com uma queda de 150 dias de média móvel simples e uma cruz de baixa dos 5 dias EMA e 35 dias EMA. A média móvel de 150 dias está caindo enquanto ela está negociando abaixo de seu nível cinco dias atrás. Uma cruz de baixa ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias acima do volume médio. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado às médias móveis e seus vários usos. Murphy abrange os prós e os contras de médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy Como usar Médias Móveis As médias móveis finais dicas de negociação Conteúdo deste artigo Médias móveis são sem dúvida as ferramentas de negociação mais populares e indicadores. Médias móveis são uma ótima ferramenta, se você sabe como usá-los mais comerciantes, no entanto, fazer alguns erros fatais quando se trata de negociação com médias móveis. Neste artigo, eu mostro-lhe o que você precisa saber quando se trata de escolher o tipo eo comprimento da média móvel perfeito e as 3 maneiras de usar médias móveis ao tomar decisões comerciais. O que você vai aprender: Qual é a média móvel correta. Escolhendo entre a EMA ea SMA Encontrar o comprimento móvel perfeito para a sua negociação A melhor média móvel para swing trading e day trading Encontrar tendência direção e filtragem trades Moving médias como suporte e resistência Médias móveis para a sua parada de colocação Bollinger Bands e seu papel com Médias móveis Qual é a melhor média móvel EMA ou SMA No início, todos os comerciantes se perguntam se devem usar a EMA (média móvel exponencial) ou a SMA (média móvel simples / suavizada). As diferenças entre os dois são geralmente sutis, mas a escolha da média móvel pode fazer um grande impacto em sua negociação. Aqui está o que você precisa saber As diferenças entre EMA e SMA Há realmente apenas uma diferença quando se trata de EMA vs SMA e sua velocidade. O EMA move-se muito mais rapidamente e muda sua direção mais cedo do que o SMA. O EMA dá mais peso à ação de preço mais recente, o que significa que quando o preço muda de direção, o EMA reconhece isso mais cedo, enquanto o SMA leva mais tempo para girar quando o preço gira. Prós e contras EMA vs SMA Não há melhor ou pior quando se trata de EMA vs SMA. Os profissionais da EMA também são seus contras deixe-me explicar o que isso significa. A EMA reage mais rapidamente quando o preço está mudando de direção, mas isso também significa que a EMA também é mais vulnerável quando se trata de dar sinais errados muito cedo. Por exemplo, quando o preço recua durante um rali, o EMA começará a girar para baixo imediatamente e pode indicar uma mudança na direção muito cedo. O SMA move-se muito mais lento e pode mantê-lo em comércios mais por muito tempo quando há uns movimentos falsos e short-lived do preço. Mas, claro, isso também significa que a SMA recebe você em comércios mais tarde do que a EMA. Currículo. No final, isso se resume ao que você se sente confortável com e qual é o seu estilo de negociação (veja os próximos pontos). O EMA dá-lhe sinais mais e mais cedo, mas também lhe dá mais sinais falsos e prematuros. O SMA fornece menos e mais tarde sinais, mas também menos sinais errados. Qual é o melhor período de configuração Depois de escolher o tipo de sua média móvel, os comerciantes perguntam-se que período configuração é o caminho certo que lhes dá os melhores sinais. Há duas partes para esta resposta: primeiro, você tem que escolher se você é um balanço ou um comerciante dia e em segundo lugar, você tem que ser claro sobre o propósito e por que você está usando as médias móveis em primeiro lugar. Vamos fazer isso agora: profecia auto-realizável Mais do que qualquer coisa, as médias móveis funcionam porque elas são uma profecia auto-realizável, o que significa que o preço respeita as médias móveis, porque tantos comerciantes as usam em suas próprias negociações. Isto levanta um ponto muito importante ao negociar com indicadores: Você tem que furar às médias móveis as mais geralmente usadas para começar os mais melhores resultados. As médias moventes trabalham quando muitos dos comerciantes usam e agem em seus sinais. Assim, vá com a multidão e use somente as médias moventes populares. Os melhores períodos de média móvel para day-trading Quando você é um comerciante dia curto prazo, você precisa de uma média móvel que é rápido e reage às mudanças de preços imediatamente. É por isso que é geralmente melhor para day-traders para ficar com EMAs, em primeiro lugar. Quando se trata do período eo comprimento, há geralmente 3 médias móveis específicas que você deve pensar em usar: 9 ou 10 período. Movimento muito popular e extremamente rápido. Muitas vezes utilizado como um filtro direcional (mais tarde) período 21. Médio prazo ea média móvel mais precisa. Bom quando se trata de equitação tendências período 50. Longo prazo média móvel e melhor adaptado para identificar a longo prazo direção Os melhores períodos para swing-trading Swing comerciantes têm uma abordagem muito diferente e eles normalmente comércio sobre os prazos mais elevados (4H, Daily) e também realizar negócios por longos períodos de Tempo. Assim, swing-comerciantes devem escolher o SMA como sua escolha e também usar período mais longo médias móveis para evitar o ruído e sinais prematuros. Aqui estão 4 médias móveis que são particularmente importantes para os comerciantes swing: período 21. A média móvel 21 é a minha escolha preferida quando se trata de troca de swing de curto prazo. Durante as tendências, o preço respeita isso tão bem e também sinais tendência mudanças período 50. A média móvel 50 é o padrão swing-trading média móvel e muito popular. A maioria dos comerciantes usá-lo para montar tendências, porque é o compromisso ideal entre muito curto e muito longo prazo. 100. Há algo sobre números redondos que atraem comerciantes e que definitivamente é verdadeira quando se trata da média móvel de 100. Ele funciona muito bem para suporte e resistência, especialmente no período diário e / ou semanal 200/250 período. O mesmo vale para a média móvel de 200. A média móvel de 250 períodos é popular no gráfico diário, uma vez que descreve um ano de ação de preço (um ano tem cerca de 250 dias de negociação) Como usar médias móveis 3 exemplos de uso Agora que você sabe sobre as diferenças das médias móveis e como Escolha o período certo configuração, podemos dar uma olhada no 3 maneiras médias móveis podem ser usados para ajudá-lo a encontrar trades, montar tendências e sair comércios de uma forma fiável. 1 Tendência de direção e filtro Assistente de Mercado Marty Schwartz foi um dos comerciantes mais bem sucedidos de sempre e ele era um grande defensor das médias móveis como filtro de direção. Aqui está o que ele disse sobre eles: A média móvel exponencial de 10 dias (EMA) é o meu indicador favorito para determinar a tendência principal. Eu chamo essa luz vermelha, luz verde, porque é imperativo na negociação para permanecer no lado correto de uma média móvel para dar a si mesmo a melhor probabilidade de sucesso. Quando você está negociando acima do dia 10, você tem a luz verde, o mercado está em modo positivo e você deve estar pensando comprar. Por outro lado, a negociação abaixo da média é uma luz vermelha. O mercado está em um modo negativo e você deve estar pensando vender. Marty Schwartz Marty Schwartz usa um EMA rápido para ficar no lado direito do mercado e para filtrar os comércios na direção errada. Apenas esta ponta pode já fazer uma enorme diferença em sua negociação quando você só começar a negociar com a tendência na direção certa. Mas mesmo como comerciantes swing, você pode usar a média móvel como filtros direcionais. A Cruz de Ouro e Morte é um sinal que acontece quando a média móvel de 200 e 50 períodos se cruzam e são usadas principalmente nos gráficos diários. No gráfico abaixo, eu marquei as entradas cruzadas de Ouro e Morte. Basicamente, você entraria curto quando os 50 cruzamentos abaixo do 200 e entrar longo quando os 50 cruzamentos acima do período 200 média móvel. Embora a captura de tela mostre apenas uma quantidade limitada de tempo, você pode ver que a média móvel de cross-overs pode ajudar a sua análise e escolher a direção certa do mercado. 2 Suporte e resistência e parada de colocação A segunda coisa que move médias pode ajudá-lo com é apoio e negociação de resistência e também parar de colocação. Por causa da profecia auto-realizável de que falamos anteriormente, você pode frequentemente ver que as médias móveis populares funcionam perfeitamente como níveis de apoio e resistência. Palavra de cautela: tendência vs intervalos médias móveis don t trabalho durante os mercados de gama. Quando os preços variam de um lado para o outro entre suporte e resistência, a média móvel geralmente está em algum lugar no meio dessa faixa e o preço não a respeita muito. As médias móveis só devem ser utilizadas durante os períodos de tendência de mercado. A imagem abaixo mostra um gráfico de preços com uma média móvel de 50 e 21 períodos. Você pode ver que durante o intervalo, médias móveis perdem completamente a sua validade, pouco assim que o preço começa tendência e balanço, eles atuam perfeitamente como suporte e resistência novamente. Médias móveis para sua colocação de parada. Movendo médias são uma ótima ferramenta quando se trata de parar de arrasto e proteger o seu comércio. Durante as tendências, as médias móveis trabalham como suporte e resistência e os comerciantes, em seguida, colocar a sua paragem no outro lado da média móvel e trilhar junto. Desta forma, eles podem montar tendências por um longo tempo e obter sinais de saída antecipada quando o preço quebra a média móvel. Dica: Nunca coloque sua parada diretamente na média móvel e sempre dar-lhe algum espaço para evitar paradas. O comprimento eo período da média móvel determina quanto tempo você vai ficar em um comércio. Uma média móvel mais curta o deixa fora dos comércios mais cedo, mas a maior média móvel evita muitos dos sinais falsos. Não há certo ou errado e é uma escolha pessoal. 3 Bandas de Bollinger e o fim de uma tendência As Bandas de Bollinger são um indicador técnico baseado em médias móveis. No meio das faixas de Bollinger, você encontra a média movente de 20 períodos e as faixas externas medem a volatilidade do preço. Durante intervalos. O preço flutua em torno da média móvel, mas as faixas externas ainda são muito importantes. Quando o preço toca as faixas externas durante um intervalo, muitas vezes pode prefigurar a inversão na direção oposta. Assim, mesmo que as médias móveis perdem sua validade durante intervalos, as Bandas de Bollinger são uma grande ferramenta que ainda permitem que você analise o preço de forma eficaz. Durante as tendências, Bandas Bollinger pode ajudá-lo a permanecer em comércios. Durante uma tendência forte, o preço geralmente puxa longe de sua média móvel, mas se move perto da Faixa externa. Quando o preço, em seguida, quebra a média móvel novamente, ele sinaliza uma mudança de direção. Além disso, sempre que você vê uma violação da banda externa durante uma tendência, muitas vezes prefigura um retracement no entanto, não significa uma inversão até que a média móvel foi quebrado. Você pode ver que as médias móveis são uma ferramenta multifacetada que pode ser usada em uma variedade de maneiras diferentes. Uma vez que um comerciante entende as implicações da EMA vs SMA, a importância da profecia auto-realizável e como escolher o período certo definição, médias móveis se tornam uma ferramenta importante na caixa de ferramentas de um comerciante. Quais são seus pensamentos e experiências com médias móveis Deixe-me saber a sua opinião abaixo e deixá-lo comentar. Risco Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs e ações envolve um risco de perda. Por favor, considere cuidadosamente se tal negociação é apropriado para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos e conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Crédito de imagem: A Tradeciety usou imagens e licenças de imagem baixadas e obtidas através do Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Gráficos de negociação foram obtidos usando Tradingview. Stockcharts e FXCM. Desenho de ícones por Icons8
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